La conexión la debes establecer por Sockets vía HTTP . ahí se componen todas las cabeceras ..
No estoy muy metido en el protocolo HTTP (lo puedes ver en sus RFC's correspondientes) .. Tendrás que revisar el protocolo HTTP ...
Tienes ejemplos completos en los comentarios de los usaurios de:
http://www.php.net/manual/en/function.fsockopen.php
(Hay uno interesante de: asalamanca at redcetus dot com .. pruebalo y nos comentas)
Tambien en:
http://www.php.net/sockets
Y usando cURL:
www.php.net/curl
Pero ... recuerda una vez más que PHP sólo te pone a tu disposición funciones para "abrir el socket" .. escribir en el y leer de el su respuesta .. lo que "hables" (el protocolo) es cosa de otros temas (no de PHP directo .. sino del protocolo que uses concretamente .. )
Un saludo,