me tinca que lo tuyo es un problema de HTML
es muy probable que no le este poniendo las comillas que deben ir al hacer el HREF del TAG < a >
Checa el html generado por tu pagina y es probable que des con el error.
checa esto.
a mi me funciono bien con IE 6
Código:
nombre_archivo = "archivo con espacios aqui.txt"
directorio = "file:///c:/"
ruta = directorio & nombre_archivo
Response.Write ("<a href="""& ruta &"""> test </a>")
ah, y revisa esto
ASUNTOS%2005 que lo encuentro sospechoso