Usa preferentemente el array superglobal: $_SERVER para acceder a variables externas (como esa de servidor) ..
Código PHP:
<?
echo "<a href='".$_SERVER['HTTP_REFERER']."'>Volver al Url anterior</a>";
?>
Ahora, que te funcione HTTP_REFERER es muyyy relativo .. algunas condiciones como por ejemplo que tu conexión pase por un proxy .. por ciertos navegadores con nivel de "privacidad" alto .. o incluso si intentas obtener ese dato desde una ventana que has abierto (window.open .. etc) vía javascript .. o usando frames; dicho valor no es entregado al servidor HTTP y por ende PHP no puede obtenerlo.
Un saludo,