Muy buen aporte Gpastor.
Lo único que incluiria en tu aporte es que aparte de no abrir archivos .exe, tamb incluiria; .pif, .scr, . bat, en pocas palabras cualquier cosa que te llegue de alguien desconocido a tu mail. :D
El firewall es lo más importante en un sistema de seguridad, yo uso el zone alarm (
http://zonealarm.com)
Y no olvidar los removedores de spy, y antivirus que ya mencionó Gpastor.
Saludos