La técnica la tienes (en ejemplo) en esta FAQ .. fijate en el detalle y control de la propiedad "selected" de un <select> de HTML .. Se trata de tener tus opciones en una Base de datos (tabla) o bien en un array (no sírve así como lo usas en HTML directo) .. Se recorre el array o resultado de tu consulta SQL a esa tabla de opciones y se va comparando si lo que se tiene que presentar es = a lo que se seleccionó.
http://www.forosdelweb.com/f18/faqs-php-530600-post664999/
Un saludo,