Hola!
Pirmero debes de asegurarte de que tu host te permita hacer eso. (por que hay algunos que ponen su propia página de error).
Despues diseñas tu página de error y la nombras 404.html.
Creas un documento de texto y le pones las siguientes lineas
ErrorDocument 400 http://www.tudominio.com/400.html
ErrorDocument 401 http://www.tudominio.com/401.html
ErrorDocument 403 http://www.tudominio.com/403.html
ErrorDocument 404 http://www.tudominio.com/404.html
ErrorDocument 405 http://www.tudominio.com/405.html
ErrorDocument 406 http://www.tudominio.com/406.html
ErrorDocument 408 http://www.tudominio.com/408.html
ErrorDocument 409 http://www.tudominio.com/409.html
ErrorDocument 410 http://www.tudominio.com/410.html
ErrorDocument 500 http://www.tudominio.com/500.html
ErrorDocument 501 http://www.tudominio.com/501.html
ErrorDocument 505 http://www.tudominio.com/505.html
Puedes diseñar un error por cada página. Guarda ese documento como .htaccess (con el punto primero y sin extención)
Despues subes todo al server y el archivo .htaccess en el raiz de tu directorio al igual que el 404.shtml..
Saludos!
<img border="0" src="http://www.samue.com.mx/ag.gif" width="350" height="70">