En la página de cada distribución puedes encontrar un link a el ftp y a varios mirrors para descargar el Sistema Operativo.
Si la que quieres es Redhat pues ve a <a href='ir.asp?http://www.redhat.com' target='_blank'>http://www.redhat.com...</a> a la sección de downloads y listo.
Si vas a bajar los archivos desde Win debes bajar las imágenes del sistema, que no son otra cosa que archivos con extensión iso de 660 Mb (aproximadamente, en el caso específico de los que proporciona redhat).
Una vez que tengas las imágenes las quemas en cd's y listo.
Debes también particionar tu disco duro para instalar Linux, un programa muy fácil de utilizar sino cuentas con mucha experiencia es Partition Magic.
Y cualquier otra duda referente a Linux puedes consultarla en el subforo
Linux de
Software , obtendrás mayores respuestas.
Saludos,
Ricardo A. Aréchiga C.