Puedes hacer:
Código PHP:
$var = "primera linea
segunda linea
cuarta
";
o usando "\n" dentro de una cadena rodeada por comillas dobles. Este es el caracter de "Nueva Linea"
Código PHP:
$cadena = "primera linea\nsegunda linea\n\ncuarta linea";
Por otro lado, si quieres mostrar este texto en un navegador (te cuento esto porque no se exactamente para que sirve &_ en ASP) tienes la funcion nl2br() que convierte estos salto de linea a su correspondencia HTML, es decir a </ br>
Código PHP:
$cadenahtml = nl2br($cadena);
Saludos