Acá puse las diferentes formas que puedes hacerlo:
http://www.forosdelweb.com/f18/trabajar-con-dos-listas-desplegables-que-guardan-relacion-211046/ 
Ahora veo que me faltó la opción de manejar frames/iframes que supongo es lo que hace el link que dejaste (no me funcionan sus combobox)... aunque básicamente eso lo hace JSRS... pero en tu link deben trabajar con una sentencia
onChange (JS) que abre otra página en un frame diferente pasando una variable por la URL...
Y por si te decides usar puro JavaScript.. te dejo un link de un combobox triple:
http://www.forosdelweb.com/f13/combobox-anidado-174199/
Para inclinarte por una u otra opción debes tomar en cuanta los datos que manejarás. Si son pocos sería conveniente usar JS por ejemplo... Suerte!
