session_onstart se comprueba cuando el usuario entra a la página (aún no está logueado), luego session("user") siempre será nulo a no ser que, mediante cookies, lo loguees automáticamente antes de insertar el registro en "conectados".
session("user")=request.cookies("user")
micon.execute("Insert into conectados (nick) values ('"&session("user")&"');")
me imagino que así funcionará. de todas maneras, global.asa y yo no nos llevamos demasiado bien