Insertar video Mpg en html

[He-man]

hola, es la primera vez que voy a insertar un video en una página web, me han pasado 3 en formato mpg.
No encuentro la manera de insertarlo directamente, sí formatos avi o mov, pero no mpg. Creo que el mpg ocupa menos que estos y no debería reformatearlos.
pero no sé como insertarlo en el código html para que se vea.
¿Tengo que formatearlo?
¿Sabe alguién que tengo que hacer?
Gracias