YA HE SOLUCIONADO EL PROBLEMA!!!
Les explico, porqué no me convence, funciona pero no entiendo por qué...
El tema es que hay que darle permiso de escritura al grupo "Todos" en la carpeta de la BD... Pero qué tiene que ver el grupo todos??
Con aplicaciones web no se trabaja con el usuario IUSR_Servidor?? Hasta ahora habia sido así... Con Windows 2003 hay que dar permisos de escritura al grupo Todos tambien...
Curioso.
Pero en fin, problema resuelto