El manejo de Abrir con... sirve para listar los programas con los que puedes abrir archivos. Por lo que tengo entendido no existe carpeta alguna "donde poner los accesos directos"
Por tanto, cuando presionas Abrir con y aparece la lista de programa con los que puedes abrir el archivo. Si el programa que deseas no aparece, presiona el botón Otros e indica la ruta del ejecutable del mismo; y si desearas que siempre se abra con ese, marca el check respectivo. Acepta todo, con eso bastará.
Para niñoalben, Saludos amigo. El procedimiento que explicas es para indicar nuevas "rutas" de carpetas y/o unidades donde ALMACENAR (o guardar) archivos.
SaludoX.