Hola Lcastro :)
Todo lo que tienes que hacer es agregar la palabra SELECTED a al opción que debe aparecer seleccionada:
<OPTION VALUE="4" SELECTED>Algo
Otra cosa que puedes hacer para aumentar la eficiencia de tu página es en vez de recargar la página, usar javascript para agregar al segundo combo la opción elegida en el primero. ;)
Suerte
