Código:
<select size="1" name="orden" style="<% = SelectEstilo %>">
<% If categoria = "" Then %><option value="categoria" selected>Ordenar por Categoría</option><% end if %>
<option value="marca" <% if orden = "marca" and categoria<>"" Then %>selected<% end if %>>Ordenar por Marca</option>
<option value="modelo" <% if orden = "modelo" and categoria<>"" Then %>selected<% end if %>>Ordenar por Modelo</option>
<option value="precio" <% if orden = "precio" and categoria<>"" Then %>selected<% end if %>>Ordenar por Precio</option>
</select>
el problema que tenías era que además de generar el selected para "ordenar por categoría", más tarde te generaba también el orden que estaba seleccionado en la pantalla anterior