Nunca tuve necesidad de debugear un SP ni en Oracle ni en SQL-Server, pero en los diversos cursos que hemos tomado, es un tema recurrente. Se pueden debuguar con herramientas de terceros o con herramientas propias, aunque como bien mencionas, hay que investigar.
Pe.
http://msdn.microsoft.com/library/de...edebugtech.asp
Saludos