Has leido el manual de php-gtk?¿ como se te comento ... tienes que añadirle al widget gtklabel el evento GDK_BUTTON_PRESS_MASK mediante el metodo set_events() del objeto, un consejo de nuevo, lee el manual y antes de preguntar documentate, revisa los GdkEventMask y los metodos de los objetos, el evento asociado a esa mascara es button-press-event, es decir:
Código PHP:
$label->connect('button-press-event', 'funcion');
En funcion llama al navegador web por defecto mediante una funcion de ejecucion del sistema.
Y de nuevo te vuelvo a decir, lee el manual antes de preguntar nada, y no me digas que lo has leido por que no me lo creo.