Si estas con SQL Server y es directo seria asi:
CREATE UNIQUE CLUSTERED INDEX [NOMBRE_INDEX] ON [dbo].[NOMBRE_TABLA]([idalumno], [idcurso]) ON [PRIMARY]
GO
Y no declares por separado ninguna llave primaria ni nada, solamente esta.
Y bueno, la verdad es que no te había entendido, pero creí que así sería padre manejarlo
Suerte!!