Deberías concretar que versión de PHP y de Msyql usas .. Por ejemplo PHP desde la versión 5 no incorpora de série (en el "core" de PHP) las librerías para Mysql .. así que PHP 5.x en adelante (para windows o linux, sobre todo en windows por qué en PHP 4 e inferiores si que venía pre-compilada) necesitas habilitar la extensión de Mysql para PHP y tener las librerías de Mysql.
Confirma tus versiones .. y revisa por el momento este tutorial al respecto:
http://www.maestrosdelweb.com/editorial/phpmysqlap/
Un saludo,