Estas mezclando cosas, lo primero es que depende de como quieres enviar el mensaje, si el mensaje lo envias con formato html debe servir los <br>, pero como veo que el mensaje que envias es en formato de texto debes añadir chr(13) que es el retorno de carro en texto y no el <br> que es el retorno de carro para html asi:
<%
dim dir
Dim cdo
dir = Mail.Fields.Item("mail").Value
Set cdo = CreateObject("CDONTS.NewMail")
cdo.From="
[email protected]"
cdo.To=dir
cdo.Subject="Respuesta desde el sitio web"
cdo.BodyFormat=0
cdo.MailFormat=0
cdo.Body="Hola" & chr(13) & " su actividad ha sido registrada " & chr(13) & " bla bla bla bla " & chr(13) & " bla bla bla bla "
cdo.Send
Response.Write ("Mensaje enviado.<br><br>")
%>
Es decir estas enviando el mensaje en formato txt y seguramente en el mensaje que envias no te funcionan los retornos de carro y ademas te escribe el literal <br>, asi que prueba a cambiarlo como te he dicho
Saludos.
Otra forma seria:
Mensaje = ""
Mensaje = Mensaje & "Hola" & chr(13)
Mensaje = Mensaje & "Su actividad ha sido registrada " & (13)
y luego
cdo.Body= Mensaje
Saludos y dinos si te sirvio