Mmmm... no sé, yo lo pondría así:
Código:
body {
background-image: url("images/background.gif");
margin: 0;
}
No se si afecta el que background-image esté en mayúsculas. Lo típico es escribirlo en minúsculas, y la URL entre comillas simples o dobles.
El margen o cualquier otra medida, si es 0, no se pone la unidad (px, em, pt...).
Prueba a ver, de todas formas, si la dirección del enlace está bien, yo creo que debería funcionar.