selu:
Con esa versión te confirmo que tenés que usar el array asociativo $_SESSION. El array $HTTP_SESSION_VARS se mantiene por compatibilidad con versiones anteriores pero no se sabe por cuanto. Probá hacer algo mas simple, por ej.:
Código:
pagina1.php
<?
$_SESSION['var']="Algo";
Header('Location: pagina2.php');
?>
pagina2.php
<?
echo $_SESSION['var'];
?>
y contanos que aparece. También sería bueno que nos digas que server estás usando (Apache, PWS, IIS, etc.) y también la versión.
Saludos.