Hola y bienvenido.. 
  
Si ya tienes tu dataset con la información, sollo basta con recorrerlo con las columnas que necesitas, guardando la información en un Stringbuilder para concatenar (mayor performance y velocidad) y luego hacer un response para que el usuario pueda decargarlo. 
Tu code podría quedar mas o menos así:  
 Cita:  ...
'lleno mi dataset (ds) 
'declaro mi stringbuilder
System.Text.StringBuilder 
sb = new System.Text.StringBuilder();
For each (dr as DataRow in ds.Tables(0).Rows)
sb.Append("Columna 1" + dr[0].ToString() + Chr(13) )
sb.Append("Columna 2" + dr[2].ToString() + Chr(13) )
sb.Append("Columna 3" + dr[3].ToString() + Chr(13) )
....
....
sb.Append("Columna X" + dr[x].ToString() + Chr(13) )
End 
Response.Clear();
'tipo de content y nombre de mi archivo que será exportado  
 
Response.AddHeader("content-disposition", "attachment;filename=
resultado.txt");
Response.Charset = "";			Response.Cache.SetCacheability(HttpCacheability.No  Cache);
Response.ContentType = "application/
vnd.text";
Response.Write(sb.ToString());
Response.End();
     Y listo... ya tendrás en un txt la informacion de tu dataset...  
P.D. El chr(13) es un salto de linea con retorno de carro para que en el archivo de texto no lo veas todo en una sola línea  
  
Espero que te sirva. 
Salu2