Asi es, SQL Server soporta ese error, el procedimiento es TRANS, MySql esta empezando en este tema, pero apenas esta empezando en sus versiones más nuevas, no probadas ampliamente y por consiguiente aún a mi gusto para nada seguras, por lo cual no confio en MySql, MySql es mas ligero que SQL Server, o bien, algo más pequeño con menos potencia, por eso en cosas pequeñas resulta más rápido que SQL Server, pero en cosas medianas y grandes, se nota ya la diferencia entre estos dos dando muchas ventajas a SQL Server.
Bueno, este tema es muy polémico así que "las opiones aqui expuestas son responsabilidad directa de Neuron_376, el foro no se hace responsable", jajajaja, antes de que me digan que hablo por hablar...
Pero bueno, dejando de lado la diferencia de velocidades, el tema de la seguridad es algo que nadie puede discutir
Suerte!!