Temo
claudiovega que ese comportamiendo no viene así por defecto... si acaso solo llega a verse en el IExplorer.
Ahora, lo que hay que hacer es darle una duración de 0 a la cookie de sesion (que por ser de tipo sesión se mantendrá hasta que la última página de nuestro sitio sea cerrada), esto con la función
session_set_cookie_params().
Cabe decir... que habría que asegurarse que la SID sea propagada exclusivamente por cookies.
Un saludo!