La palabra magica en todo esto es: MSDN.
El CBN_SELCHANGE lo podes ver aca:
http://msdn.microsoft.com/library/en..._selchange.asp
El mensaje se le envia a la ventana padre (la que creo al combobox) y podes reconocerlo porque el HIWORD(wParam) es justamente CBN_SELCHANGE y en lParam tenes el HWND del combobox.
Código:
case WM_COMMAND:
if (HIWORD(wParam) == CBN_SELCHANGE)
En cuanto a que no pueda ser editado tenes que declarle el estilo a: CBS_DROPDOWNLIST ahora debes tener CBS_DROPDOWN.