mmm
¿Que has hecho para saber que no esta creada?
¿Cual es tu codigo completo o al menos el mas importante?
¿no estara el codigo que crea la cookie dentro de un condicional y cuando accedes a la pagina por alguna u otra razon no entra al if, while, case?
¿ya intentaste imprimir la cookie con el response.write?
¿Tu explorador tiene habilitadas las cookies?
¿Ya buscaste la cookie como te indique?
<center><img src="http://www.pcmasmas.com.ar/foro/images/avatars/043.gif"><br>
Urjose</center>