El problemas que tienes con ese ejemplo es que usa várias cosas (lenguajes) bajo una "técnica" denominada "RSS: Remote Scripting" ... También tienes otras técnicas para hacer lo mismo como "Ajax". En definitiva, estas dos técnicas usan mucho Javascript/DHTML más que PHP .. además que se basan en conceptos como "cliente-servidor" que .. si no se tienen claros se hace complicado seguir un ejemplo así.
Si quieres un ejemplo de "combobox dinámico" pero con la mínima cantidad de javascript (con sus pro's y sus contras) .. fijate en esta FAQ:
Ahí se "recarga" la página cada vez que mueves una opción del combo "padre" para cambiar los valores del "hijo" .. (cosa que con RSS o Ajax no sucede "visualmente").
http://www.forosdelweb.com/f18/faqs-php-530600-post664999/
PD: a todo esto suponemos que trabajas con datos obtenidos de Base de datos .. no de datos "fijos" (para eso usa sólo javascript nada de PHP por médio).
Un saludo,