Código PHP:
    $insertGoTo= "reportegeneral.php?id_proyecto=". $HTTP_GET_VARS['id_proyecto']."&id_localidad=". $HTTP_POST_VARS['IdLocalidad'] ; 
 
 
  header(sprintf("Location: %s", $insertGoTo)); 
 
} 
    
  
Si es ahí donde debes abrir una ventana nueva .. debes usar javascript .. (window.open()). Es decir ... componer el HTML necesario con tu javascript.  
 Código PHP:
    <html>
<body>
<script languaje="javascript">
window.open(..........)
</script>
</body>
</html> 
   
  PD: .. para que usas expresiones regulares (lo que usa sprintf()) para algo como: 
 Código PHP:
    header(sprintf("Location: %s", $insertGoTo)); 
    
  es mucho más simple y menos recursos para tu servidor  usar simplemente: 
 Código PHP:
    header("Location: ".$insertGoTo); 
    
  Un saludo,