He estado en dyndns y tienen dos clases de servicios, el custom DNS que es un control total sobre tu dominio, con el cual puedes añadir todo tipo de registros DNS, por ejemplo registros MX, A, NS, etc... en cambio con el normal solo puedes añadir host. Si cuando te registraste escogiste custom DNS, es normal que el router te pida que insertes la zona, en tu caso la zona es misitio.com sin nada delante, luego via web en
www.dyndns.com tienes que configurar tu zona dns, añadiendo host's, o otros registros.
En canvio si hubieras seleccionado la opición sencilla, lo único que puedes añadir son host's, por ejemplo el host www del dominio midominio.com.