Hola Zuche.
Yo también estoy usando este programa por primera vez pero te puedo decir a qué se deben los fallos que dices.
APP icon y TRAY icon:
Uno es el icono con el que va a aparecer el programa generado APP = Aplication y Tray ("bandeja") coloca un icono en los elementos que estan junto al reloj cuando ejecutas el programa.
1) "Error Loading File - Choose a 32bit DLL or EXE"
Seguramente estas intentando usar un icono en un archivo que no reconoce ese formato, así que te pide usar un archivo que sí lo reconozca. (fíjate como al intentar abrir un archívo de icono también te muestra los exes)
2) "File *.exe not have icon resources"
Es el mismo problema, no encuentra el recuso de icono solicitado.
Intenta usando un icono de prueba, que estes seguro que es un icono.
Saludos!!!
Por cierto, si encuentras información sobre el uso de Shared Objects dentro del Zinc, o cómo permitirlos, avisa plis
