Pues no se a qué se puede deber...
Podría ser que ya hayas enviado alguna salida al navegador, ten en cuenta que hasta que usas la función no puede haber ninguna linea en blanco. Ej.:
1
2 <?
3 header()
4 ?>
Esto daría error.
Kenny, lo que dices de las cookies no creo que sea muy difícil, mas bien diría que es lo contrario, sin embargo nunca he trabajado con cookies así que no puedo ayudarte con código
.
Saludos,