Aporta más código ...
Supongo que como hablas de una consulta SQL que ejecutas .. lo que necesitarás validar es la situaciónd e que tu consulta SQL no te arroje ningún resultado (pero SI que se ejecutó correctamente) .. Eso lo solventas con el uso de mysql_num_rows() (si es que usas Mysql .. por qué tampoco lo especificas).
Código PHP:
$resultado=mysql_query($sql) or die (mysql_error());
if (mysql_num_rows($resultado) > 0){
// haces lo que tengas que hacer
} else {
// No hay resultados .. haces lo que tengas que hacer ..
}
PD: .. usa exit; despues de tus header("Location: ") por qué la idea de un "Location" (cabecera HTTP para redireccionar) es dejar la ejecución de ese script y llamar a otra página .. así que no te interesa para nada el resto de lo que el script pueda hacer o no .. no esperes a que PHP recorra todo el script .. aborta la ejecución del mismo en ese instante -> así se fuerza el envio de la "salida" (esa cabecera HTTP) directamente y sin más espera a tu cliente (navegador).