Pasar variables en una session requiere de mas recursos de tu servidor (memoria, espacio en sus dispositivos del almacenamiento y velocidad de proceso).
Usar Cookies requiere que el navegador del usuario las tenga habilitadas .. y leer y escribir en el navegador del usuario implica mas tiempo.
Pasar variables por metodos GET o POST no requiere de tantos recursos en el servidor .. y cada metodo GET o POST tiene sus propias limitaciones en cuanto a cantidad de informacion que puedes enviar.
Te recomiendo que leas el manual de:
<a href='ir.asp?http://www.php.net/manual/es' target='_blank'>www.php.net/manual/es...</a>
busca el apartado metodos de envio GET y POST para ver las diferencias.
Un saludo,