Manejo de Errores (Try)

[alexeiiw]

Jovenes buen dia, coloco esto en el principal ya que el manejo de errores sirve tanto para web como win; trabajo en vb.net y tengo la siguiente duda, mis aplicaciones win, web los manejo de errores utilizo el try, me tope con el siguiente problema

Try
Prueba (dio error)
Catch
Segunda opcion (tambien dio error)
End Catch

Para solucionarlo hice un try anidado, es decir dentro del catch coloque un try? es esto correcto (funciono) pero existira la posibilidad de evaluar varias opciones o dentro de un catch si me da error siempre tengo que utilizar otro try (try anidado)

Saludos...