En PHP ...
die()
www.php.net/die
termina la ejecución del script y sale con un mensaje.
También tienes
break;
para salir de un bucle (romper)
Pero .. creo que tienes una confusión de como trabaja este ambiente de desarrollo.
PHP se "pre-procesa" en el servidor, tu generas "páginas" (salida en general) según la lógica y flujo de tu programación PHP .. así "compones" tu página "HTML/javascript" (por poner un ejemplo de lo más típico). Por ende .. si tu "terminas" la ejecución de un script de esa forma (con un die()) lo más probable es que no termines de generar tu página HTML standard (con sus <html> ... </html>). Debes siempre intentar componer una página como corresponda.
Te recomiendo ver este tutorial:
http://iier.isciii.es/cur_web/
Un saludo,
PD: escribe sin "capitalizar" todas las palabras .. se leerá mejor!!!