Bueno, antes que nada un InputBox devuelve un String, y si le das clic al boton cancelar del Inputbox, este devolvera una cadena vacia (""), entonces por ahi podria ir la condicion que necesitas.
Código:
Dim Nuevo As String
Nuevo = InputBox("Escribe un texto para añadir", "Texto nuevo")
If Nuevo <> "" Then
Lista.AddItem Nuevo
Else
MsgBox "No se insertó"
End If
