Todo lo que necesitas es descragarte el JDK (J2SE) desde la web oficial de Java
http://java.sun.com
Para programar puedes usar cualquier IDE, debes ir probando hasta que alguno te guste, incluso puedes programar con el block de notas, pero es mas comodo con un editor que "sepa java" para que te coloree el codigo y sea mas facil identificar los errores.
Editores para Java existen miles. entre los mas conocidos
-JCreator
-Eclipse
-NetBeans
-JBuilder
-JDeveloper
En fin la lista es eterna.
Saludos