A decir verdad no es tan dificil lo que queres hacer, aqui esta la solucion:
Código:
Dim i, nFich, Cont As Integer
Dim cDato, listaFicheros As String
' Tomamos los items del List y los ponemos en una variable
For i = 0 To List1.ListCount - 1
listaFicheros = listaFicheros & List1.List(i) & vbCrLf
Next i
nFich = FreeFile
' Creamos un TXT
Open "c:\lista.txt" For Binary As #nFich
Seek #nFich, 1
cDato = String(1, " ")
For Cont = 1 To Len(listaFicheros)
' Tomamos cada caracter de la variable que contiene los items del list
cDato = Mid(listaFicheros, Cont, 1)
' Ponemos el caracter en en el Fichero que hemos creado
Put #nFich, Cont, cDato
Next
Espero te sirva

Saludos