Podrías indicar que versión de PHP usas y que versión de Mysql pretendes instalar ..
Si usas PHP 4 o 5 y Mysql 4.0.x .. puedes guiarte de este tutorial:
http://www.maestrosdelweb.com/editorial/phpmysqlap/
Si usas Mysql 4.1.x o 5.x . .avisa para busar algún otro tutorial al respecto. También ayudaría que configuración tocastes y como te quedó con el mensaje de error -completo- que obtienes.
Un saludo,