Hacia un buen rato que no veia esto...tu hablas de los conjuntos como en Pascal? mmmmhhhhh, para luego poder utilizar las diferentes funciones de conjuntos...
La verdad es que no creo que haya un tipo de dato asi para VB, solamente que trabajes con arreglos, pero claro, tendras que arreglartelas para hacer las operaciones correspondientes.
Sin embargo, para que necesitas esto?