Gracias zacktagnan . El caso es que ya habia caido en lo de el script y no me va.
Y sí dejo la sesion abierta , con solo cerrar el navegador la sesión se destruye. 
Código:
 <html>
<head>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252">
<title>Prueba</title>
<script type="text/javascript"> 
function log_out() 
{ 
    ht = document.getElementsByTagName("html");
     
    ht[0].style.filter = "progid:DXImageTransform.Microsoft.BasicImage(grayscale=1)"; 
    if (confirm('¿En verdad quieres finalizar tu sesión?\n\nsi es así, presiona OK si no,\nentonces  presiona el botón CANCEL')) 
    { 
        return true; 
    } 
    else 
    { 
        ht[0].style.filter = ""; 
        return false; 
    } 
} 
</script>  
</head>
<body>
<input type="button" value="Boton" name="Boton" onclick="log_out()">
<p><font color="#FF0000">bla bla bla bla</font></p>
<p><font color="#FF0000"><span style="background-color: #FFFF00">
bla bla bla bla</span></font></p>
</body>
</html>