Mensaje de confirmación antes de cerrar un frame

[Itchy]

Prueba con el siquiente codigo:

Object [] opciones ={"Aceptar","Cancelar"};

JOptionPane nombreDelDialogo= new JOptionPane();

int eleccion = JOptionPane.showOptionDialog(confirmacion,
"Descripcion de tu mensaje",
"Label de la ventana",
JOptionPane.YES_NO_OPTION,
JOptionPane.QUESTION_MESSAGE,
null,
opciones,
"Aceptar");

if (eleccion == JOptionPane.YES_OPTION)
{
// codigo de la tarea a realizar
}