bueno el xampp es un paquete que bien ya con varias cosas a la vez, no solo la base de datos, viene con php, perl, MySQL, apache y eso sirve no mas de gran ayuda para personas que quieren empezar a programar aplicaciones web en php que interactuan con MySQL, ahora si solo quieres probar con la base de datos puedes hacerlo mediante el phpmyadmin que es una interfaz grafica para el uso MySQL desarrollada en php y que se accede via web como te mencionaron antes, hay bastante informacion sobre mysql, tutoriales, articulos, para comenzar a trabajar con MySQL aqui te dejo unos buenos y en castellano:
mysql-hispano.org
otra cosa que me olvida aclarar es que PHP te permite trabajar con bases de datos, no solo MySQL si no tambien otros (PostgreSQL, SQL Server, etc), pero tambien la base de datos tiene su propio lenguaje que es SQL que varia en algunos aspectos de acuerdo a la base de datos que uses.
cya