Eso es que la cadena de conexion no se ha realizado correctamente: Esa DNS no debe estar bien configurada (el State = 2 es que se esta intentando conectar aun)
Para una completa referencia:
http://www.w3schools.com/ado/ado_ref_connection.asp
NOTA: Una pagina interesante (aunque es para ASP.NET) es
http://www.codeproject.com/aspnet/SQLConnect.asp
Un saludo