Estoy un poco confundido.
Tu quieres que cuando le des Aceptar te imprima las hojas seleccionadas y me imagino que solo tendrás la actual y después que te imprima todas las hojas que cumplan unos criterios determinados.
¿Si le das a Cancelar quieres que no te imprima NINGUNA hoja? Entonce tu código está mal. Con el actual te situa en la hoja 2 en A1 y luego recorre las hojas e imprime las que cumplan los criterios. Para evitar esto mete, no copies, desde "Application.ScreenUpdating = False" hasta "Range("A1").Select" dentro del case de OK y creo que tendrás lo que deseas. Incluso yo sustituiría la línea de "ActiveWindow.SelectedSheets.PrintOut Copies:=1" por todo lo que te he dicho que muevas, porque puedes imprimir dos veces la misma hoja.
Ya me dirás