Hola, pos un ejemplo rapido seria..
Código PHP:
<?php
//Primero conectas a la base de datos principal.
$conectar = mysql_pconnect("localhost","user","pass")
mysql_select_db($base_de_datos);
//Una vez conectado pos.. haces un query (consulta):
$query = "SELECT nombre FROM juegos";
//Envio la consulta..
$enviar = mysql_query($query);
// Cantidad de resultados disponibles
$resultados = mysql_num_rows($enviar);
// Verificamos si existen esos resultados
if (mysql_num_rows($enviar)>0)
{
//Cerramos php y incorporamos HTML "select"
?>
<select name=juegos
<option selected>Elegir Juego
<?php
//Seguimos con el script php
for ($i=0; $i < $resultados; $i++)
{
$ver = mysql_fetch_array($enviar);
echo "<option>$ver[nombre]";
}
//Cerramos php para cerrar el select de html..
?>
</select>
<?php
//Abro otra vez php para cerrar el IF
}
//listo.
?>
Saludos! ;)