Así no se puede. Si usas el BSplayer, puedes capturar la pantalla con la tecla
P o con
Shift + P. Las imágenes creo recordar que se guardan por defecto en la propia carpeta del BSplayer, pero si vas a sus preferencias, puedes indicarle en qué ruta debe guardarlas.
Con el Windows Media no se puede y con el DivX Player creo que tampoco pero como no lo uso no sé decirte...
