Con select anidado entiendo que es un select (o mas) dependiente/s de otro/s. En el caso que asi fuera, por aquí dejaron un ejemplo:
http://obispot.com/ejemplos/ajax-json/ y en los links de mi firma hay otro bastante "didáctico". Buscando por Google seguramente encuentres bastante mas, así eliges el mas claro para tu nivel de conocimiento.
Saludos.