prueba ha hacer esto
Código PHP:
//Comienza aqui
if(isset($_REQUEST['mensaje']))
echo $_REQUEST['mensaje'];
else
echo 'Variable no definida';
Lo que estas haciendo es ver si la variable mensaje esta declarada y despues si lo esta mostrar su contenido y sino un mensaje de advertencia.
Comprueba que la pagina donde pones este codigo sea la que recibe la variable de verdad, y que la pagina este en php, ...... etc etc etc, muchas veces estos errores son por tonterias